巨能久教授傅承德教授做客MF Coffee Hour

发布时间：2012-06-28 浏览次数：2017次

2012年6月26日，本次Coffee Hour荣幸地邀请到了巨能久教授和傅承德教授。巨能久教授现任SAIF全时访问副教授，MBA项目负责人，研究领域为衍生产品定价，动态资本结构，金融计量经济学衍生产品定价。傅承德教授为爱荷华州立大学博士，曾就职于台湾中央研究院统计科学研究所，现任国立中央大学统计研究所所长。他的研究领域涉足数理统计，概率论和金融工程，为MF学生讲授蒙特卡洛在数量金融中应用这一课程。

谈到蒙特卡洛方法，巨能久教授兴致颇高，他认为蒙特卡洛模拟方法在研究中应用广泛，尤其当遇到诸如常微分或者偏微分方程没有显示解的问题时，蒙特卡洛方法可以发挥巨大作用，因此建议大家认真学习这部分内容。同学们围着巨老师问了很多有关毕业论文的问题，他结合自己的教学和科研经验告诉大家，如何选择题目和选择什么样的题目是写好论文的重中之重，不要选泛泛的题目，而要抓住一方面深深挖掘下去。最后他建议大家早做准备，尽早跟教授交流，并在论文写作过程中主动与教授沟通。

为了参加此次Coffee Hour， 傅老师专程从台湾带来了当地特产凤梨酥和大家分享。针对蒙特卡洛方法，一些同学对其在美国金融界的应用产生了浓厚兴趣。傅老师为大家讲道，蒙特卡罗方法在美国主要应用在两个领域，首先是在衍生品定价方面，另一个则是风险管理领域。在衍生品定价方面的应用已经发展得比较成熟，而在风险管理方面的应用从2008年金融危机之后得到了更多的重视。 蒙特卡洛方法在计算在险价值（VaR）和违约概率的时候很有优势。随后，傅教授还提到，Rejection Method, Importance Sampling和 Markov Chain Monte Carlo Methods 是最重要的也是最有用的方法。在听闻傅教授曾任国际数学奥林匹克教练并马上要带队去阿根廷参加比赛时，大家发出阵阵赞叹声。

1个小时的时间很快就过去了，同学们仍然沉浸在愉悦的气氛中，意犹未尽。由于暑假即将到来，本学期的Coffee Hour活动暂告一个段落。在这学期中，我们总共邀请到了王江教授、张春教授等11位教授，Coffee Hour活动不仅开拓了同学们的眼界，更成为了学生与教授沟通的桥梁。相信这项活动会在今后越办越好。