Saif Trading Club开展本学期首次活动

发布时间：2012-10-24

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为了帮助同学们更好地了解量化交易的工作内容与职业发展, 10月20日trading club邀请了交大校友李封在达通903教室做分享，李封是光大资管做量化交易的研究员，本科就读于交大通信学院，随后去法国攻读硕士。李封先是介绍了量化交易的一些基本概念，比如量化交易分前、中、后台三种，其中Desk quant, 又称library quant必须会C++，而Trader则主要负责管理报价和头寸，外资投行的中心是trader, 还有sales, structure是介于quant和trader之间, quant主要负责模型计算。

具体到交易策略，他认为交易策略可以分为宏观主观性量化（如索罗斯），数据化分析（如目前富国基金在做的一些研究），和以科技见长的对冲基金（如文艺复兴）。目前国内市场可以做的交易主要包括统计套利和流动性。在交易中，一套优秀的交易系统非常重要。交易系统实质是复杂事件核心处理系统，一旦出了什么新闻事件，马上反应，并且能360度全方面扫描。

关于职业生涯，他也介绍了自己一天的工作：一般是7点半到公司，之后一边交易、一边开发策略，收盘后整理邮件，下午5点半会健健身，晚上做些交易备份，分析交易记录。至于量化方面的面试，会侧重问三部分的问题，计算机C++、，金融数学和bright teaser。此外，还推荐了几本量化交易方面的书籍，包括Heart under the street、The quant等，同学们都反映收获很大，对于量化方面有了更好的理解。

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